如何从简单的线性回归模型中提取p值（单个解释变量的系数的重要性为非零）和R平方值？例如......
x = cumsum(c(0, runif(100, -1, +1)))
y = cumsum(c(0, runif(100, -1, +1)))
fit = lm(y ~ x)
summary(fit)
我知道summary(fit) 显示 p值和R平方值，但我希望能够将这些值粘贴到其他变量中。
答案 0 :(得分：135)
请注意summary(fit)生成一个包含您需要的所有信息的对象。 beta，se，t和p向量存储在其中。通过选择系数矩阵的第4列（存储在摘要对象中）来获取p值：
summary(fit)$coefficients[,4]
summary(fit)$r.squared
尝试str(summary(fit))查看此对象包含的所有信息。
编辑：我误读了Chase的答案，它基本上告诉你如何得到我在这里给出的东西。
答案 1 :(得分：124)
r-squared ：您可以直接从摘要对象summary(fit)$r.squared返回r平方值。有关您可以直接提取的所有项目的列表，请参阅names(summary(fit))。
模型p值：如果要获取整体回归模型的p值， this blog post概述了返回p值的函数：
lmp <- function (modelobject) {
if (class(modelobject) != "lm") stop("Not an object of class 'lm' ")
f <- summary(modelobject)$fstatistic
p <- pf(f[1],f[2],f[3],lower.tail=F)
attributes(p) <- NULL
return(p)
}
> lmp(fit)
[1] 1.622665e-05
在使用一个预测变量进行简单回归的情况下，模型p值和系数的p值将相同。
系数p值：如果您有多个预测变量，则上述将返回模型p值，系数的p值可以使用以下方法提取：
summary(fit)$coefficients[,4]
或者，您可以以与上述摘要对象类似的方式从anova(fit)对象中获取系数的p值。
答案 2 :(得分：40)
您可以通过调用summary()来查看str(summary(fit))返回的对象的结构。可以使用$访问每个部分。 F统计量的p值更容易来自anova返回的对象。
简而言之，你可以这样做：
rSquared <- summary(fit)$r.squared
pVal <- anova(fit)$'Pr(>F)'[1]
答案 3 :(得分：22)
虽然上面的两个答案都很好，但提取部分对象的过程更为通用。
在许多情况下，函数返回列表，可以使用str()访问各个组件，这些组件将打印组件及其名称。然后，您可以使用$运算符访问它们，即myobject$componentname。
对于lm对象，可以使用许多预定义的方法，例如coef()，resid()，summary()等，但你不会总是这么幸运
答案 4 :(得分：14)
我在探讨针对类似问题的建议解决方案的过程中提出了这个问题;我认为，为了将来参考，使用broom包更新可用的答案列表可能是值得的。
x = cumsum(c(0, runif(100, -1, +1)))
y = cumsum(c(0, runif(100, -1, +1)))
fit = lm(y ~ x)
require(broom)
glance(fit)
>> glance(fit)
r.squared adj.r.squared sigma statistic p.value df logLik AIC BIC deviance df.residual
1 0.5442762 0.5396729 1.502943 118.2368 1.3719e-18 2 -183.4527 372.9055 380.7508 223.6251 99
我发现glance函数很有用，因为它整齐地总结了有用的值。作为额外的好处，结果存储为data.frame，这使得进一步操作变得容易：
>> class(glance(fit))
[1] "data.frame"
答案 5 :(得分：7)
扩展@Vincent＆＃39; answer：
对于lm()生成的模型：
summary(fit)$coefficients[,4] ##P-values
summary(fit)$r.squared ##R squared values
对于gls()生成的模型：
summary(fit)$tTable[,4] ##P-values
##R-squared values are not generated b/c gls uses max-likelihood not Sums of Squares
要隔离单个p值本身，您需要在代码中添加行号：
例如，在两个模型摘要中访问截距的p值：
summary(fit)$coefficients[1,4]
summary(fit)$tTable[1,4]
注意，您可以在上述每个实例中使用列名替换列号：
summary(fit)$coefficients[1,"Pr(>|t|)"] ##lm
summary(fit)$tTable[1,"p-value"] ##gls
如果您仍然不确定如何访问值，则汇总表使用str()来确定汇总表的结构：
str(summary(fit))
答案 6 :(得分：6)
这是拉取p值的最简单方法：
private static StringBuilder GetObjectData(Object obj)
{
string json = JsonConvert.SerializeObject(obj);
return new StringBuilder(json);
}
答案 7 :(得分：4)
我使用这个lmp函数已经很多次了。
有一次，我决定添加新功能以增强数据分析。我不是R或统计学专家，但人们通常会查看线性回归的不同信息：
我们有一个例子。你有这里
这是一个具有不同变量的可重复示例：
Ex<-structure(list(X1 = c(-36.8598, -37.1726, -36.4343, -36.8644,
-37.0599, -34.8818, -31.9907, -37.8304, -34.3367, -31.2984, -33.5731
), X2 = c(64.26, 63.085, 66.36, 61.08, 61.57, 65.04, 72.69, 63.83,
67.555, 76.06, 68.61), Y1 = c(493.81544, 493.81544, 494.54173,
494.61364, 494.61381, 494.38717, 494.64122, 493.73265, 494.04246,
494.92989, 494.98384), Y2 = c(489.704166, 489.704166, 490.710962,
490.653212, 490.710612, 489.822928, 488.160904, 489.747776, 490.600579,
488.946738, 490.398958), Y3 = c(-19L, -19L, -19L, -23L, -30L,
-43L, -43L, -2L, -58L, -47L, -61L)), .Names = c("X1", "X2", "Y1",
"Y2", "Y3"), row.names = c(NA, 11L), class = "data.frame")
library(reshape2)
library(ggplot2)
Ex2<-melt(Ex,id=c("X1","X2"))
colnames(Ex2)[3:4]<-c("Y","Yvalue")
Ex3<-melt(Ex2,id=c("Y","Yvalue"))
colnames(Ex3)[3:4]<-c("X","Xvalue")
ggplot(Ex3,aes(Xvalue,Yvalue))+
geom_smooth(method="lm",alpha=0.2,size=1,color="grey")+
geom_point(size=2)+
facet_grid(Y~X,scales='free')
#Use the lmp function
lmp <- function (modelobject) {
if (class(modelobject) != "lm") stop("Not an object of class 'lm' ")
f <- summary(modelobject)$fstatistic
p <- pf(f[1],f[2],f[3],lower.tail=F)
attributes(p) <- NULL
return(p)
}
# create function to extract different informations from lm
lmtable<-function (var1,var2,data,signi=NULL){
#var1= y data : colnames of data as.character, so "Y1" or c("Y1","Y2") for example
#var2= x data : colnames of data as.character, so "X1" or c("X1","X2") for example
#data= data in dataframe, variables in columns
# if signi TRUE, round p-value with 2 digits and add *** if <0.001, ** if < 0.01, * if < 0.05.
if (class(data) != "data.frame") stop("Not an object of class 'data.frame' ")
Tabtemp<-data.frame(matrix(NA,ncol=6,nrow=length(var1)*length(var2)))
for (i in 1:length(var2))
{
Tabtemp[((length(var1)*i)-(length(var1)-1)):(length(var1)*i),1]<-var1
Tabtemp[((length(var1)*i)-(length(var1)-1)):(length(var1)*i),2]<-var2[i]
colnames(Tabtemp)<-c("Var.y","Var.x","p-value","a","b","r^2")
for (n in 1:length(var1))
{
Tabtemp[(((length(var1)*i)-(length(var1)-1))+n-1),3]<-lmp(lm(data[,var1[n]]~data[,var2[i]],data))
Tabtemp[(((length(var1)*i)-(length(var1)-1))+n-1),4]<-coef(lm(data[,var1[n]]~data[,var2[i]],data))[1]
Tabtemp[(((length(var1)*i)-(length(var1)-1))+n-1),5]<-coef(lm(data[,var1[n]]~data[,var2[i]],data))[2]
Tabtemp[(((length(var1)*i)-(length(var1)-1))+n-1),6]<-summary(lm(data[,var1[n]]~data[,var2[i]],data))$r.squared
}
}
signi2<-data.frame(matrix(NA,ncol=3,nrow=nrow(Tabtemp)))
signi2[,1]<-ifelse(Tabtemp[,3]<0.001,paste0("***"),ifelse(Tabtemp[,3]<0.01,paste0("**"),ifelse(Tabtemp[,3]<0.05,paste0("*"),paste0(""))))
signi2[,2]<-round(Tabtemp[,3],2)
signi2[,3]<-paste0(format(signi2[,2],digits=2),signi2[,1])
for (l in 1:nrow(Tabtemp))
{
Tabtemp$"p-value"[l]<-ifelse(is.null(signi),
Tabtemp$"p-value"[l],
ifelse(isTRUE(signi),
paste0(signi2[,3][l]),
Tabtemp$"p-value"[l]))
}
Tabtemp
}
# ------- EXAMPLES ------
lmtable("Y1","X1",Ex)
lmtable(c("Y1","Y2","Y3"),c("X1","X2"),Ex)
lmtable(c("Y1","Y2","Y3"),c("X1","X2"),Ex,signi=TRUE)
肯定有比这个功能更快的解决方案，但它确实有效。
答案 8 :(得分：1)
x = cumsum(c(0, runif(100, -1, +1)))
y = cumsum(c(0, runif(100, -1, +1)))
fit = lm(y ~ x)
> names(summary(fit))
[1] "call" "terms"
[3] "residuals" "coefficients"
[5] "aliased" "sigma"
[7] "df" "r.squared"
[9] "adj.r.squared" "fstatistic"
[11] "cov.unscaled"
summary(fit)$r.squared
答案 9 :(得分：1)
对于在summary()末尾显示的最终p值，该函数使用pf()从summary(fit)$fstatistic值中进行计算。
fstat <- summary(fit)$fstatistic
pf(fstat[1], fstat[2], fstat[3], lower.tail=FALSE)
答案 10 :(得分：0)
使用：
(summary(fit))$coefficients[***num***,4]
其中num是表示系数矩阵的行的数字。这取决于您的模型中有多少功能以及您要为哪个功能提取p值。例如，如果你只有一个变量，那么拦截的p值将是[1,4]，而实际变量的下一个p值将是[2,4]。因此， num 将为2。
答案 11 :(得分：-1)
另一个选择是使用cor.test函数，而不是lm：
> x <- c(44.4, 45.9, 41.9, 53.3, 44.7, 44.1, 50.7, 45.2, 60.1)
> y <- c( 2.6, 3.1, 2.5, 5.0, 3.6, 4.0, 5.2, 2.8, 3.8)
> mycor = cor.test(x,y)
> mylm = lm(x~y)
# r and rsquared:
> cor.test(x,y)$estimate ** 2
cor
0.3262484
> summary(lm(x~y))$r.squared
[1] 0.3262484
# P.value
> lmp(lm(x~y)) # Using the lmp function defined in Chase's answer
[1] 0.1081731
> cor.test(x,y)$p.value
[1] 0.1081731