我正在尝试找到一种方法来计算某只股票的平均要价和买价。我处理以下熊猫数据框:
ts type level price qty Ask Bid
0 32401.191 A 1 19.155 338.0 1.0 NaN
1 32401.279 B 1 19.110 292.0 NaN 1.0
2 32402.429 B 1 19.110 286.0 NaN 1.0
3 32402.540 A 1 19.165 675.0 1.0 NaN
4 32402.869 B 1 19.150 235.0 NaN 1.0
5 32402.881 B 1 19.110 286.0 NaN 1.0
某段时间 ts 的中价价格是ts价格与之前的卖价或卖出价的平均值。
我试图编写一个在行上进行迭代的过程,但是这花费了太多时间。 我想达到的输出是:
ts type level price qty Ask Bid mid
0 32401.191 A 1 19.155 338.0 1.0 NaN 19.155
1 32401.279 B 1 19.110 292.0 NaN 1.0 19.132
2 32402.429 B 1 19.110 286.0 NaN 1.0 19.132
3 32402.540 A 1 19.165 675.0 1.0 NaN 19.137
4 32402.869 B 1 19.150 235.0 NaN 1.0 19.157
5 32402.881 B 1 19.110 286.0 NaN 1.0 19.137
例如,对于ts = 32402.429,中= =(19.110 + 19.155)/ 2 = 19.132