如何在R中的amat和bvec中添加附加组约束?

时间:2019-04-08 15:24:56

标签: r optimization

我想向R中的优化问题添加组约束, 假设我的资产不足,目前唯一的限制是它们的总和为1。(请参见下面的代码。
如何修改以下代码,以使资产1和2的最大上限为30%?

Amat <- cbind(c(1, 1, 1, 1), diag(1,4,4), diag(-1,4,4))
bvec <- c(1, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1)
meq = 1

0 个答案:

没有答案