如何在错误分析中删除NA值

时间:2019-04-05 11:51:42

标签: r na lm data-fitting

我需要调整财务时间序列,并分析错误。 我已将该系列与线性模型拟合。

library("quantmod")
library("zoo")

getSymbols("DJIA", src="FRED")
class(DJIA)

serie = DJIA["2017/2018"]
price = as.numeric(serie)
time  = index(serie)


x=1:length(price)
model = lm(price~x)
reg = model$coef[1]+model$coef[2]*x

plot(x=time, y=price, main="Dow Jones", type="l", xlab="Data", ylab="Points")
lines(time, reg, col=2, lwd=2)

我的系列有NA值。在下面,您可以看到第一个值为NA

head(serie)

> head(serie)
               DJIA
2017-01-02       NA
2017-01-03 19881.76
2017-01-04 19942.16
2017-01-05 19899.29
2017-01-06 19963.80
2017-01-09 19887.38

我尝试使用na.StructTS()包中的函数zoo

serie_out <- na.StructTS(serie, na.rm=TRUE)

# Error in StructTS(y) :
# the first value of the time series must not be missing

编辑。

serie_out <- na.StructTS(serie[-1,], na.rm=TRUE)

#    Error in rowSums(tsSmooth(StructTS(y))[, -2]) :
#      'x' must be an array of at least two dimensions

问题。

如何使用财务时间序列中的NA值?

我可以将开始时间从2017年1月2日移到2017年1月3日,但是该系列有几个NA

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