Question

我正在为学校写论文。

我必须使用此公式寻找相切组合，我将其翻译为R（具有矩阵代数的基本相切组合公式）。

nom   <- solve(Mat) %*% (ER - RF)

denom <- Ones %*% nom

w    <-  nom %*% solve(denom)

此公式还给我带来了负权重（卖空），我想添加一个约束，该权重只允许权重从0到1，且总和为1。

谁可以帮助我？

示例：

如果我现在运行代码，比如说使用3个资产，则使用c(0.20, -0.40, 0.80)也会获得某些资产（例如sum == 1）的负权重。（在这种情况下，将允许卖空）。给定预期的收益和方差，这就是相切组合，它使锐化率最大化。我最想拥有的是相切组合，不允许卖空。在示例中，我的权重类似于c(0.18, 0.05, 0.72)。用0代替负数，用1代替> 1也是不正确的，因为所有权重的总和应为1

Answer 1

如@Shree所提到的，一个示例将有助于更准确地了解您的追求。

据我了解，您希望w被限制在[0,1]之间吗？从我的头顶上，您可以移动和缩放w

## Shifting
shift_w <- (w-min(w))
## Scaling
shift_w/max(shift_w)

或更残酷的是，用给定的值或函数替换值<0或> 1

## What to replace the value with when negative
replace_negative <- 0
## What to replace the value with when superior to 1
replace_one <- 1

## Making sure w is bounded between 0 and 1
ifelse(ifelse(w < 0, replace_negative, w) > 1, replace_one w)

请注意，如果您想要更复杂的内容，replace_negative和replace_one也可以是函数f(w)。

如何求解受条件R

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