是否有与R中的dlmFilter相同的python模块

时间:2018-08-20 10:47:02

标签: python r

我有两个数据集,一个是参考数据,另一个是实际测量数据。我想使用参考来预测测量数据。我发现可以实现它的R函数dlmFilter。我使用dlmModReg函数使用参考数据集创建dlm模型。然后使用dlmFilter或dlmSmooth函数将此模型应用于测量数据集,以获取经过过滤或平滑的测量数据。

in R:
mod<-dlmModReg(reference,dW=c(sigmaZ,sigmaZ),m0=c(0,1))
FilterRes=dlmFilter(measurements,mod)

我尝试用Python做到这一点。我发现pydlm函数可以构建dlm模型和参考数据集。

in Python:
from pydlm import dlm, trend, seasonality, dynamic, autoReg, longSeason
myDLM = dlm(reference)

但是如何将myDLM模型应用于测量?

提前谢谢

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