cran-r：beanplot的替代品，用于绘制交易分散

Question

我正在尝试复制我在卡洛斯·德拉戈（Carlos Drago）的论文中发现的情节（幻灯片＃13）。但是我被困住了。附件是该图的图像。我有兴趣做右侧图。我搜索了Stackoverflow，但找不到解决方案。堆栈溢出中的大多数直方图问题都是针对多个相互重叠的直方图。在这种情况下，它是按日期索引的独立直方图旋转90度。如果可能的话，我想将时间序列（左侧图）覆盖在右侧图的顶部，以便它们都使用左侧的y轴。最后，可以使用实际值代替直方图（根据定义，直方图给出每条频率）。假设该情节使用的是在一分钟间隔内交易的股票。每个柱形图都没有显示该价格下所交易股票的百分比，而是显示了该时间间隔内交易的股票数量。 （也就是说，我猜是旋转的条形图而不是旋转的直方图）

非常欢迎提出建议（或指向先前解决方案的链接）。

谢谢。

Answer 1

ggridges可能会提供您所需要的功能。这是一个略微调整的示例，其中使用了从the ggridges vignette提取的iris数据。

library(ggridges)
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Species)) +
    geom_density_ridges(stat = "binline", bins = 20, scale = 1, draw_baseline = FALSE) +
    coord_flip()

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这是另一个示例，它使用一些更接近示例图的模拟数据。

# Sample data
library(zoo)
set.seed(2017)
date <- seq.POSIXt(ISOdate(2018, 7, 9), ISOdate(2018, 7, 15), by = "min")
x <- zoo(cumsum(1 + round(20 * rnorm(length(date)), 2)), date)

library(tidyverse)
library(ggridges)

让我们创建类似于示例图左右面板中的图。

左图

as.data.frame(x) %>%
    rownames_to_column("date") %>%
    mutate(date = as.POSIXct(date)) %>%
    ggplot(aes(date, x)) +
    geom_line()

右侧面板图

as.data.frame(x) %>%
    rownames_to_column("date") %>%
    mutate(date = as.factor(as.Date(date))) %>%
    ggplot(aes(x, date)) +
    geom_density_ridges(stat = "binline", bins = 50, scale = 1, draw_baseline = FALSE) +
    coord_flip()