Question

我有每日（财务）时间序列。由于每个月都不会在30号或31号结束，因此使用apply函数给我自己造成了问题。使用每月的时间序列，我可以只指定每个n'th个月。但是，如何指定每个n'th月的每日系列。

假设我设置了此日期数据：

dates <- seq(as.Date("2000-01-01"), length = 1000, by = "days")

data <- cbind(rnorm(1000, mean = 0.01, sd = 0.001),
              rnorm(1000, mean = 0.01, sd = 0.001),
              rnorm(1000, mean = 0.01, sd = 0.001))

特别是，我想每个n'th月运行协方差矩阵，类似于：

cov.fixed <- lapply(as.data.frame(t(rollapply(1:nrow(data), 90, c))),
 function(i) cov(data[i,]))

但是可以代替90那样写每个3rd month以便考虑日历天吗？

非常感谢

Answer 1

如果每个月都需要协方差，则可以执行以下操作。关键是通过split month来建立矩阵。

library(zoo)

month <- as.yearmon(dates)

cov.month <- lapply(split(as.data.frame(data), month), cov)

names(cov.month) <- sub(" ", "_", names(cov.month))
cov.month$Jan_2000
#             V1           V2           V3
#V1 7.825062e-07 7.063689e-08 9.561721e-08
#V2 7.063689e-08 8.989207e-07 1.293351e-07
#V3 9.561721e-08 1.293351e-07 1.175318e-06

cov.month[[1]]    # The same

就四分之一而言，代码是相似的，只是用as.yearqtr代替as.yearmon。

quarter <- as.yearqtr(dates)
cov.quarter <- lapply(split(as.data.frame(data), quarter), cov)

然后使用sub来命名更好的名称，不要使用空格。

数据。

与问题不同，我已经设置了RNG种子。

set.seed(3658)    # Make the results reproducible
data <- cbind(rnorm(1000, mean = 0.01, sd = 0.001),
              rnorm(1000, mean = 0.01, sd = 0.001),
              rnorm(1000, mean = 0.01, sd = 0.001))

应用功能R中的日历天

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