如何在cv.glmnet中查看哪些系数不为0

Question

我使用glm.net软件包进行套索回归。我通过交叉验证选择了lambda，现在得到的信息是，最佳模型只有6个不为零的系数。

我怎样才能看到确切的系数？

Answer 1

由于您未提供任何示例数据，因此这里是一个最小的示例：

1. 生成一些样本数据

   YYYY-MM-DD

2. 使用CV拟合模型

   set.seed(2017);
   x1 <- seq(1:100);
   x2 <- 2 * x1;
   y <- 3 * x1 + 6 * x2 + rnorm(100);
   

3. 然后fit <- cv.glmnet(cbind(x1, x2), y); 给出不同lambda值的参数估计。我们可以提取coef(fit)值的参数估计值，从而导致最小的CV误差，

   lambda