两阶段最小二乘法

Question

我在互联网上找不到关于这个主题的任何内容，所以我在这里尝试。我需要通过两阶段最小二乘法估计多方程模型的参数。

变量是Y1，Y2，Y3，X1，X2，X3。 Y1取决于Y2，Y3和X1因此，作为因变量I选择Y1，作为回归量我选择Y2，Y3和X1，作为乐器我选择X1，X2和X3。和。

就参数而言，一切都很好。问题在于t学生值或p值表明变量是否相关。

严格来说，它显示了巨大的p值，它们与逐步计算两阶段方法时的差别很大（第一个最小二乘法计算Y2和Y3的理论值依赖于X1，X2， X3，则Y1的最小二乘法依赖于Y2 ^，Y3 ^，X1）。

任何人都知道为什么会这样？结果是真的。

Answer 1

为了获得正确的推理指标（p =值或t-统计），您需要在使用＆＃34;手册＆＃34;时调整协方差矩阵。估计。原因在于，当在第二阶段使用OLS时，由于第一阶段的估计，因此没有考虑到自由度是不同的。请参阅here和stata中的示例。