Question

我仍然是新手数据争吵-R并且正在努力寻找解决方案。

以下是我的月度百分比变化的数据框：

Month    Security1 Security2 ... SecurityN
1970-01   -2.30%     1.02%         0.64%
1970-02    1.87%    -0.01%         9.50%
1970-03    3.38%     2.33%         5.56%

我试图获得一个数据框，每个安全的月度回报（> 1500）被索引以显示累积回报，如下所示：

Month    Security1 Security2 ... SecurityN
1970-01     100       100           100
1970-02    101.87    99.99         109.50
1970-03    105.32    102.32        115.59

我尝试过使用：

cum.ret <- apply(dataframe, 2, function(x) Return.cumulative(x, geometric = TRUE))

但这只能回报自成立以来每只股票的价格： Security1返回121％，Security2返回233％等

除了加载数据外，笔记本中还没有其他代码。

非常感谢任何帮助！

Answer 1

可能的解决方案：

mydf[-1] <- lapply(mydf[-1], function(x) as.numeric(sub('%','',x)))
mydf[1,-1] <- 100
mydf[-1] <- lapply(mydf[-1], cumsum)

给出：

> mydf
    Month Security1 Security2 SecurityN
1 1970-01    100.00    100.00    100.00
2 1970-02    101.87     99.99    109.50
3 1970-03    105.25    102.32    115.06

使用过的数据：

mydf <- read.table(text="Month    Security1 Security2  SecurityN
1970-01   -2.30%     1.02%         0.64%
1970-02    1.87%    -0.01%         9.50%
1970-03    3.38%     2.33%         5.56%", header=TRUE, stringsAsFactors=FALSE)

从月度股票收益创建累积收益指数

1 个答案: