R(lmtest)中的grangertest返回混叠系数误差

时间:2018-06-12 15:25:32

标签: r

我正在使用lmtest库中的grangertest函数来检查两个系列速度值之间的影响方向。 (速度是根据完成交互式任务的两个人的头部运动轨迹计算出来的。)数据经过精细采样(间隔为5毫秒),我测试的时间长达1600左右,相当于约8秒。

grangertest(headvelA, headvelB, order = 1600, na.action = na.pass)

这会出现以下错误:

Error in waldtest.lm(fm, 2, ...) : 
   there are aliased coefficients in the model

我所知道的应该表明多重共线性。但是,我的两个变量并不是高度相关的 - ccf函数给出的最大相关性为.25。

可能导致此错误的原因是什么?我以前没有使用过这个功能,而且我不确定对我的数据进行哪些检查,或者潜在的问题可能是什么。

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