在mathematica中解决SDE

时间:2018-03-21 16:25:35

标签: wolfram-mathematica equation stochastic

Wolfram Mathematica的新手和我想知道如何解决随机微分方程。

   proc = ItoProcess[\[DifferentialD]n[
      t] == (b[t] - (0.5*(\[Sigma] ** 2))) {N - 
        n[t]}  \[DifferentialD]t + \[Sigma] {N - 
        n[t]} \[DifferentialD]w[t], n[t], {n, 0.01}, t, 
   w \[Distributed] WienerProcess[]];

这是我定义的过程,但是当我包含参数并尝试绘制结果时,我最终会出错。我想知道如何解决它,并将其绘制在图表中。

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