我想知道美元的回报，同时回来测试加密对。 例如，回测BTC_ETH将显示BTC的回报，但我想要相对的美元回报。 （因为USD_BTC将改变时间序列） 我认为我需要时间序列BTC_ETH和USD_BTC，并在每笔交易的开盘价和收盘价中计算出USD_BTC的价值，或者在交易开放时乘以两对的回报。
我使用Quantstrat（加上通常的依赖项） 我也使用python执行，但我宁愿R进行建模。
外汇交易中是否有类似的解决方案？
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这是一个可怕的想法，也是一种损失大量资金的好方法。
说你交易BTC和ETH。您可以在每笔交易中预订美元利润，但仍然会遭受巨大损失。为什么？因为当BTC价格下跌时，您可能会持有大量的BTC，而当ETH价格下跌时，可能会有大量的ETH。
想象一下，如果你从BTC和ETH的1000美元开始，有一天的交易并最终预订100美元的利润。但随后一夜之间，ETH的价格降低了一半，而BTC的价格翻了一倍，但你持有所有的ETH。所以你的1,100美元变成550美元。
第二天，您交易并预订100美元的利润，因此您最高可达650美元。但随后一夜之间，ETH的价格回升，但BTC减半，你持有所有BTC。所以现在你有32美元的ETH。
发生什么事了？您预订了200美元的交易利润，没有交易损失，但您在BTC的1,000美元变成了价值325美元的ETH。
而且，是的，这确实发生了。当BTC上升时，人们会想要购买你的BTC。因此，当它上升时，你会保持较少。当BTC发生故障时，人们会想要将BTC卖给你。因此，当它下降时，你会收起更多。
的Ack！