SAS：事件周期的回归

Question

我正在阅读自己的事件研究，并需要在公告日t0和t1回归预告公布日波动率（每日）

Return(t0,t+1) = Volatility(t-5 to t-1) + Controls.

因此，我试图创建一个假人，在t-5中为0，直到t-1，t0和t + 1为1。然后我设置返回。如果虚拟不等于1且波动性为。如果哑不等于0.那么：

proc reg data=regdata;
    model return = volatility + control1 + control2; 
quit;

显然，依赖和独立变量＆＃39;数据有不同的观察结果。该计划没有有效的意见。

Event_time  return  volatility
-5                     0.5
-4                     0.4
-3                     0.6
-2                     0.2
-1                     0.4 
 0            0.05
 1            0.06

我怎样才能做到这一点？

提前致谢！

Answer 1

我是通过股票执行proc手段并将新的第0天和第1平均值重新合并到预先公告窗口来实现的。