如何在熊猫互相关中获得滞后时间

时间:2017-11-07 16:15:49

标签: pandas cross-correlation

我有兴趣计算表中两列之间的互相关,索引是日期。我想知道最佳互相关值的滞后是多少。

我使用的是:dataframe1.corr(dataframe2,method =' pearson',min_periods = 1)

例如在matlab中,可以做到:[r,滞后] = xcorr(x,y),而滞后是具有滞后的向量,在该滞后处计算相关性。我想和大熊猫一样。 dataframe.corr仅输出2列之间的互相关值。

dataframe1: 
1994-10-31 0
1994-11-30 23604
1994-12-31 1880
1995-01-31 24566
....
2017-07-31 2224


dataframe2:
1994-10-31 0
1994-11-30 0
1994-12-31 36997
1995-01-31 7444
....
2017-07-31 9711

我想知道dataframe2移位了多少,以便给出最大的互相关值。

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