如何解释R中自动化的第二部分结果？

Question

我正在对我的数据执行time series分析，并且我已经运行了auto arima函数来确定在ARIMA模型中使用的最佳系数。

model1 <- auto.arima(log(mydata_ts))
model1

Series: log(mydata_ts) 
ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12] 

Coefficients:
          ar1      ar2     ma1    sar1
      -1.1413  -0.3872  0.9453  0.7572
s.e.   0.1432   0.1362  0.0593  0.0830

sigma^2 estimated as 0.006575:  log likelihood=48.35
AIC=-86.69   AICc=-85.23   BIC=-77.44

我理解上面结果中的（2,1,1）指的是将在ARIMA模型中使用的p，d和q的值。 但是（1,0,0）呢？

Answer 1

ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12]是季节性ARIMA。 [12]代表季节的周期数，即本例中的月数。 (1,0,0)代表模型的季节性部分。看看this。