我有两个时间序列，我想找到它们之间的相关性。然而，之前它们的尺度完全不同，所以我认为我应该在0到1之间将它们标准化，以便更好地了解正在发生的事情。为此，我做了一些事情：
ts1 <- ts1$price-min(ts1$price)/(max(ts1$price)-min(ts1$price)
ts2 <- ts2$price-min(ts2$price)/(max(ts2$price)-min(ts2$price)
但是，当我在规范化之前和之后计算互相关（使用R中的ccf函数）时，我得到同样的东西。这会发生吗？缩放时间序列是否不影响互相关（或者我是缩放两个时间序列因此取消效果）？我肯定希望对这是如何运作有更大的直觉。
谢谢！
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这完全符合预期，不用担心。
翻译（减去常数）和缩放（乘以常数）对相关性没有影响。由于最小/最大缩放仅仅是平移和缩放（没有剪切）的组合，因此它对互相关没有影响。
如果您记得相关的定义已经减去两个数据集的平均值（使其在翻译下不变）并且除以最后的平方和（使其在缩放操作下不变），这很容易理解。