Question

我目前使用以下代码在两个月内生成用户的“monthly_return”。如何将“monthly_return”转换为类似于下面链接的StackOverflow问题的累积“链接”返回？

我试过了：

exp(sum(log(1 + cumulative_return) over (order by date)) - 1)

但是得到错误：

PG :: WrongObjectType：ERROR：OVER指定，但是log不是窗口函数，也不是聚合函数LINE 3：exp（sum（log（1 + cumulative_return）over（order by date）） - 1 ... ^ ：SELECT portfolio_id，exp（sum（log（1 + cumulative_return）over（按日期排序）） - 1）FROM（SELECT date，portfolio_id，（value_cents * 0.01 - cash_flow_cents * 0.01）/（lag（value_cents * 0.01,1）） over（ORDER BY portfolio_id，date）） - 1 AS cumulative_return FROM portfolio_balances WHERE portfolio_id = 16 ORDER BY portfolio_id，date）as return_data;

输入数据为：

1/1/2017: $100 value, $100 cash flow
1/2/2017: $100 value, $0 cash flow
1/3/2017: $100 value, $0 cash flow
1/4/2017: $200 value, $100 cash flow

输出结果为：

1/1/2017: 0% cumulative return
1/2/2017: 0% cumulative return
1/3/2017: 0% cumulative return
1/4/2017: 0% cumulative return

我当前的代码显示未链接（累计）的月度回报。

SELECT 
date,
portfolio_id,
(value_cents * 0.01 - cash_flow_cents * 0.01) / (lag(value_cents * 0.01, 1) over ( ORDER BY portfolio_id, date)) - 1 AS monthly_return
FROM portfolio_balances
WHERE portfolio_id = 16
ORDER BY portfolio_id, date;

Answer 1

如果您想要累积总和：

SELECT p.*,
       SUM(monthly_return) OVER (PARTITION BY portfolio_id ORDER BY date) as running_monthly_return
FROM (SELECT  date, portfolio_id,
              (value_cents * 0.01 - cash_flow_cents * 0.01) / (lag(value_cents * 0.01, 1) over ( ORDER BY portfolio_id, date)) - 1 AS monthly_return
      FROM portfolio_balances
      WHERE portfolio_id = 16
     ) p
ORDER BY portfolio_id, date;

我没有看到这很有意义，因为你有一个比例的累积总和，但这似乎是你所要求的。

使用SQL计算累积回报

1 个答案: