我正在使用已下载到CSV文件的日内库存数据。数据包含每分钟MO的股票价格。为了生成数据的时间范围,我使用pandas函数:
pd.timedelta_range(' 1天9小时30分钟',句点= len(df),freq =' min')
要将两个数据帧添加到目标,我使用以下
time = pd.DataFrame(data = df,index = pd.timedelta_range(' 1天9小时) 30分钟',句点= len(df),freq =' min')
导致此
MO
1 days 09:30:00 NaN
1 days 09:31:00 NaN
1 days 09:32:00 NaN
1 days 09:33:00 NaN
1 days 09:34:00 NaN
不确定我为何获得股票数据的NaN值。
原始数据(df)如下所示:
MO
65.67
65.74
66.064
65.99
65.8801
65.87
65.89
65.9
65.73
65.67
...
...
答案 0 :(得分:3)
如果您的数据框df包含MO
,那么您可以使用set_index即
df = df.set_index(pd.timedelta_range('1 days 9 hours 30 minutes', periods=len(df), freq='min'))
输出:
MO 1 days 09:30:00 65.6700 1 days 09:31:00 65.7400 1 days 09:32:00 66.0640 1 days 09:33:00 65.9900 1 days 09:34:00 65.8801 1 days 09:35:00 65.8700 1 days 09:36:00 65.8900 1 days 09:37:00 65.9000 1 days 09:38:00 65.7300 1 days 09:39:00 65.6700