如何使用Math.NET计算样本的自相关性

Question

显然，Math.Net库不包含用于获取样本自相关的函数。

如何使用相同的库实现这一目标？

Answer 1

功能：

double ACF<T>(IEnumerable<T> series, int lag, Func<T, double> f)

在 MathNet.Numerics.Statistics.Mcmc

计算自相关。

使用它的一个例子是unit test。

它的一个片段是：

var series = new double[length];

for (int i = 0; i < length; i++)
{ series[i] = RandomSeries(); }

double result = MCMCDiagnostics.ACF(series, lag, x=>x*x);