使用R的时间序列数据离群检测

时间:2017-06-21 17:10:32

标签: r time-series outliers

我是R.的新手。我有一个包含日期和价值的时间序列数据。观察结果按id分组。例如:

    id value days
     101    0.9    1
     101    0.6    2
     101    0.4    3
     101     NA    4
     101    0.7    5
     102    0.6    1
     102    0.7    2
     102    0.9    3
     102    1.6    4
     102    0.5    5
     102     NA    6
     102     NA    7
     102    3.2    8
     102    3.1    9
     102    3.2    10

我想检测按ID分组的时间序列数据的异常值。之前我做过一些研究,我可以使用tsoutlier软件包检测单个组的异常值。实际上,这个数据集非常大。那么如何才能有效地将数据帧转换为时间序列对象,将tso函数应用于每个组,并找出数据集中的所有异常值?

提前致谢!

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