Question

我正试图从Bloomberg下载一些FX Forward点数据来计算一些收益率差异。为此，我需要降低价值日期和定价点的结算日期之间的天数（即期限）。我已经尝试过如下，但这个dows不起作用并返回NAs。虽然poinst正在显示：

require(Rblpapi)
blpConnect()
bdh("AUD1M Curncy",field=c("PX_MID","DAYS_TO_MTY"),start.date=as.Date("2017-05-01"))


         date             PX_MID DAYS_TO_MTY
1  2017-05-01 -4.505000000000000          NA
2  2017-05-02 -4.350000000000000          NA
3  2017-05-03 -4.150000000000000          NA
4  2017-05-04 -4.210000000000000          NA
5  2017-05-05 -4.257000000000000          NA
6  2017-05-08 -4.710000000000000          NA
7  2017-05-09 -4.930000000000000          NA
8  2017-05-10 -4.800000000000000          NA
9  2017-05-11 -4.505000000000000          NA
10 2017-05-12 -4.500000000000000          NA
11 2017-05-15 -4.855000000000000          NA
12 2017-05-16 -4.525000000000000          NA
13 2017-05-17 -4.403000000000000          NA

现在我被布隆伯格告诉你，你不能使用bdh下载男高音，但是可以通过使用excel bdp公式来实现。因此，我编写了一个循环如下：

mydates <-  c("20170510,"20170511,"20170512,."20170515","20170516
for(i in 1:length(mydates)){print(as.numeric(bdp("AUD1M Curncy",c("PX_BID","DAYS_TO_MTY"),overrides=c("Reference Date"=mydates[i]))))}

这是ansd打印

[1] -4.49 32.00
[1] -4.49 31.00
[1] -4.49 31.00
[1] -4.49 33.00
[1] -4.49 32.00

我的问题是，当我覆盖参考日期时，PX_MID值会发生变化，因为它们应该这样做。我的另一个问题是，这是迄今为止最无用的代码行......我需要花费很多时间来查询[mydate]中的查询。

有没有办法一次下载上述查询和/或更有效地编码？

任何帮助表示感谢。

亲切的问候

皮尔

Answer 1

我的猜测是，字段PX_BID不支持REFERENCE_DATE覆盖而DAYS_TO_MTY字段确实如此。如果你看一下FLDS命令 Bloomberg终端，您可以看到REFERENCE_DATE一起出现使用DAYS_TO_MTY但不使用PX_BID。正如德克在评论中指出的那样虽然确认这一点的最佳方法是通过终端的帮助。

关于您的性能问题，此类查询的方式工作是发送多个请求并接收多个响应。如果你看看回答你可以看到这个。

mydates <- c("20170510","20170511","20170512")
for(i in 1:length(mydates)){
    print(as.numeric(bdp("AUD1M Curncy",c("PX_BID","DAYS_TO_MTY"),
                         overrides=c("REFERENCE_DATE"=mydates[i]),
                         verbose=TRUE)))
}

ReferenceDataResponse = {
    securityData[] = {
        securityData = {
            security = "AUD1M Curncy"
            eidData[] = {
            }
            fieldExceptions[] = {
            }
            sequenceNumber = 0
            fieldData = {
                PX_BID = -4.180000
                DAYS_TO_MTY = 32
            }
        }
    }
}
[1] -4.18 32.00
ReferenceDataResponse = {
    securityData[] = {
        securityData = {
            security = "AUD1M Curncy"
            eidData[] = {
            }
            fieldExceptions[] = {
            }
            sequenceNumber = 0
            fieldData = {
                PX_BID = -4.180000
                DAYS_TO_MTY = 31
            }
        }
    }
}
[1] -4.18 31.00
ReferenceDataResponse = {
    securityData[] = {
        securityData = {
            security = "AUD1M Curncy"
            eidData[] = {
            }
            fieldExceptions[] = {
            }
            sequenceNumber = 0
            fieldData = {
                PX_BID = -4.180000
                DAYS_TO_MTY = 31
            }
        }
    }
}
[1] -4.18 31.00

我相信所有彭博社在这里所做的都是使用国内（例如澳大利亚）和用于构建DAYS_TO_MTY的外国（例如美国）假日日历。这些因假期和周末而波动。所以这样做的一种方法是在内部复制那个逻辑而根本不使用彭博社。这也有一个好处，就是不会限制你的数据限制，我似乎记得这是这类查询的不幸副作用。

Rblpapi R Bloomberg数据下载

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