联立方程的估计系统

Question

我试图使用 R 估计以下具有3个内生变量的联立方程组：

y~a+B
B~c+D
D~f+g

实际上我正在尝试重复 Stata 的结果。 Stata中使用 3SLS 方法的代码是

reg3 (y=a B) (B=c D) (D=f g)

在R中我正在使用 systemfit 包。

library("systemfit")
systemfit(data, list(y~a+B, B~c+D,D~f+g), method = "3SLS")

但是这个函数是3SLS估计的仪器变量。

我做错了什么？提前致谢。

Answer 1

您需要使用inst参数。可以在systemfit包的插图中找到更多内容。它有一些非常好的例子。您可以在插图中查看Klein模型复制。