使用Pandas进行SIMPLE Backtesting：使用直到

Question

我有一只熊猫df，其日期时间指数为1990-2015。

它具有与S＆amp; P 500相邻的列，FOR（财务义务比率），PE比率等等。我创建了图表来研究不同比率和市场之间的关系。我现在正试图回溯一项投资策略。我在Quantopian做过一些这样的事情，但从来没有我自己做过熊猫的新手。

我桌子的前两列看起来像这样：

我已经搞砸了一些代码，但不知道该怎么做。这个想法如下：在FOR降至16.5以下的第一个月投资1,000,000美元的初始投资组合。骑着S＆amp; P直到FOR命中16.5，卖掉。当它再次跌回下方时回购。我想我需要使用while语句

for idx in df.index:
    if df['Financial Obligation Ratio'].loc[idx]<16.5:

       print idx, df['Adj Close'].loc[idx]

这将打印我想要投资的所有时间段。有没有办法使用＆＃34;而＃34;以及＆＃34;下一个idx＆＃34;使该计划成功

Answer 1

您不需要迭代：

In [21]: df
Out[21]:
            Adj Close    FOR
date
1990-01-09     329.07  16.23
1990-01-08     329.07  16.92

In [22]: df[df['FOR'] < 16.5]
Out[22]:
            Adj Close    FOR
date
1990-01-09     329.07  16.23

In [23]: