过去几天我一直在试图理解如何限制策略中的位置数量。它是一个渠道突破策略（长期/衬衫20d突破渠道，10天高/低止损。
我不希望系统出现金字塔。只接受1个职位，即 - 如果在第1天我有信号，并且市场保持趋势，它将打印新信号，但由于我们已经处于某个位置，它们必须被解雇。
我尝试了所有我发现但我无法做到的事情。我知道我必须使用osMaxPos和addPosLimit进行调整，但似乎我做错了。
这是我的代码。提前谢谢。
#Import des données
GBPUSD <- getdata("GBPUSD.csv")
GBPUSD <- getdata("GBPUSD.csv")
AUDUSD <- getdata("AUDUSD.csv")
EURUSD <- getdata("EURUSD.csv")
XAUUSD <- getdata("XAUUSD.csv")
EURCHF <- getdata("EURCHF.csv")
### Création des devises
currency(c("USD","EUR","AUD","GBP","XAU","CHF"))
exchange_rate(c("EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","XAUUSD","EURCHF"),"USD")
symbols <- c("GBPUSD","AUDUSD","EURUSD")
tradesize <- 1000000
init.date <- "2001-09-04" #date d'initialisation de l'environement
start.date <- "2001-10-01" #1ere date du jeu de donnée
end.date <- Sys.Date() #dernière date du jeu de donnée
initial.capital <- 1000000 #Capital de départ
Breakout <- strategy("Breakout")
portfolio.st <- account.st <- strat.st <- "Breakout"
if (!exists('.blotter')) .blotter <- new.env()
if (!exists('.strategy')) .strategy <- new.env()
initPortf(portfolio.st, #nom du book
symbols = symbols, #list des instruments
initDate=init.date, #date de départ du book
currency='USD') #devise de référence du book
initAcct(account.st, #nom du compte
portfolios = portfolio.st, #nom du portfeuille rattaché au compte
initDate = init.date, #date de départ du compte
currency = "USD", #devise du compte
initEq = initial.capital) #capital de départ du compte
initOrders(portfolio.st, #initialisation du container des orgers
initDate = init.date) #date de départ du book d'ordre
strategy("Breakout",store = TRUE)
#Definition des indicateurs
add.indicator("Breakout",
name = "DonchianChannel",
arguments=list(HL=quote(cbind(Hi(mktdata)[,1],Lo(mktdata)[,1])), n=20,include.lag=TRUE), label="Donchian20")
add.indicator("Breakout",
name = "DonchianChannel",
arguments=list(HL=quote(cbind(Hi(mktdata)[,1],Lo(mktdata)[,1])), n=10,include.lag=TRUE), label="Donchian10")
##Definition des signaux
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","high.Donchian20"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="gt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "long") #label de la colonne du signal
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","low.Donchian10"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="lt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "exitlong") #label de la colonne du signal
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","low.Donchian20"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="lt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "short")
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","high.Donchian10"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="gt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "exitshort") #label de la colonne du signal
#Limite
#addPosLimit( portfolio = "Breakout", # add position limit rules
# symbol = "AUDUSD",
# timestamp = init.date,
# maxpos = tradesize)
addPosLimit("Breakout","AUDUSD",maxpos = 1, minpos = -1,timestamp = as.POSIXct(init.date))
getPosLimit(portfolio = "Breakout","AUDUSD", timestamp = as.POSIXct(init.date))
##Definition des règles
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="long", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty=tradesize, #taille de l'ordre
osFun = osMaxPos,
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="long"), #sens
type = "enter", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Enterlong") #label si exécution
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="exitlong", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty="all", #taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="long"), #sens
type = "exit", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Exitlong") #label si exécution
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="short", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty=-tradesize,#taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="short"), #sens
type = "enter", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Entershort") #label si exécution
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="exitshort", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty="all",#taille de l'ordre
osFun = osMaxPos,
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="short"), #sens
type = "exit", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Exitshort") #label si exécution
out <- applyStrategy("Breakout", portfolios = portfolio.st)
答案 0 :(得分：5)
您的代码存在很多问题。我会尝试解释所有这些。
您通常无需在致电initDate，initPortf和initAcct时设置initOrders。错误地设置该值可能会导致问题。所以那些电话应该是：
initPortf(portfolio.st, #nom du book
symbols = symbols, #list des instruments
currency='USD') #devise de référence du book
initAcct(account.st, #nom du compte
portfolios = portfolio.st, #nom du portfeuille rattaché au compte
currency = "USD", #devise du compte
initEq = initial.capital) #capital de départ du compte
initOrders(portfolio.st) #initialisation du container des orgers
您在addPosLimit的通话中将最高/最低交易大小设置为1，但您的交易规模为100万。所以任何订单都会被拒绝，因为它会让你超过你的头寸限制。您还应该知道timestamp的{{1}}参数确定限制何时生效。如果您始终希望它们生效，则应将时间戳设置为数据中第一次观察之前的时间。另请注意，您只为addPosLimit创建了排名限制。您需要为每个符号创建位置限制。
AUDUSD一个问题是您已将addPosLimit("Breakout", "GBPUSD", maxpos = tradesize, timestamp = start(GBPUSD)-1)
addPosLimit("Breakout", "AUDUSD", maxpos = tradesize, timestamp = start(AUDUSD)-1)
addPosLimit("Breakout", "EURUSD", maxpos = tradesize, timestamp = start(EURUSD)-1)
传递给osFun。 ruleSignal没有ruleSignal参数。论证是osFun（案件事项）。另一个问题是您在短退出规则上指定了osFUN，而不是条目规则。
osFun = osMaxPos