为多个ACF生成箱线图

Question

我使用以下内容在大约200列上运行forecast::Acf。现在我想生成一个箱线图，显示滞后1:36的相关值分布。

## a simple example
d <- data.frame(ts1 = rnorm(100), ts2 = rnorm(100))
acorr <- apply(d, 2, Acf)

我现在想要的是一个箱线图，其中x值为1,2，y值为ts1和ts2的ACF。

Answer 1

假设您有多个时间序列存储在数据框d中（每列是一个系列），我们可以使用以下内容来获得最多滞后36的ACF（nrow(d) >> 36有意义！） ：

## for data frame `d`
acfs <- sapply(d, function (u) c(acf(u, lag.max = 36, plot = FALSE)$acf)[-1])

• R基函数acf足以完成工作;设置lag.max = 36和plot = FALSE;
• acf返回一个列表，我们想要$acf字段。请注意，这是一个3D arrary，所以我们希望使用c()将其展平为矢量;
• 滞后0处的ACF为1且不感兴趣，因此我们将其降低[-1];
• sapply将返回一个矩阵，每列为每个系列提供ACF。

如果您将时间序列存储在矩阵中（普通矩阵或带有＆＃34; mts＆＃34;类的矩阵），我们使用apply而不是sapply：

## for matrix `d`
acfs <- apply(d, 2L, function (u) c(acf(u, lag.max = 36, plot = FALSE)$acf)[-1])

要制作箱线图，只需使用：

boxplot(acfs)

为什么$acf是一个3D数组。因为acf函数可以直接处理多个时间序列。尝试：

## whether `d` is data frame or matrix, it is converted to "mts" inside `acf`
oo <- acf(d, lag.max = 36, plot = FALSE)$acf

问题是，在这种情况下，还会计算互相关（CCF）。

  

在x轴上，我想要1-36，而不是ts1和ts2。我需要在时间序列的每个滞后时分配。如果你可以解决你的答案非常好。

荣？我误解了你的问题吗？那么，在这种情况下，您只需boxplot转换acfs：

boxplot(t(acfs))