Question

我正在通过在$ ZIPLINE_ROOT目录中的extenstion.py中添加以下内容来创建自定义基本yahoo软件包：

equities = {
    'AAPL',
    'QQQ',
}
register(
    'test-bundle',  # name this whatever you like
    yahoo_equities(equities),
)

当我运行捆绑包时，一切都很好。

zipline ingest -b test-bundle

zipline bundles

产生输出（我刚刚运行它）

test-bundle 2016-12-10 20:13:11.014192

很好，一切都按预期工作。

当我使用一些基本策略运行zipline 2周时：

 zipline run -f ./test_algo.py --start 2016-12-01 --end 2016-12-9 -o output.pickle --bundle test-bundle

它运行，直到它到达星期四（2016年8月12日）日期：

 Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/lib64/python3.5/site-packages/pandas/core/indexing.py", line 1325, in _has_valid_type error()
 File "/usr/local/lib64/python3.5/site-packages/pandas/core/indexing.py", line 1320, in error (key, self.obj._get_axis_name(axis)))
  KeyError: 'the label [2016-12-08 00:00:00+00:00] is not in the [index]'

  During handling of the above exception, another exception occurred:
  .... zipline stack trace

但如果我运行它：

 zipline run -f ./test_algo.py --start 2016-12-01 --end 2016-12-7 -o output.pickle --bundle test-bundle

然后我得到了预期的成功输出：

 [2016-12-10 20:17:11.519059] INFO: Performance: Simulated 5 trading days out of 5.
 [2016-12-10 20:17:11.519495] INFO: Performance: first open: 2016-12-01 14:31:00+00:00
 [2016-12-10 20:17:11.519770] INFO: Performance: last close: 2016-12-07 21:00:00+00:00

知道我的捆绑包下载到T-2数据的原因。我希望看到12/8和12/9的数据，市场是开放的，这是正常的日子，我看到雅虎金融的数据当天。

谢谢 -

Answer 1

这是因为基准回报不可用，并且只能从T-2基础上获得，包括交易日。（IE：如果你在星期一早上运行它，那么星期四的数据将可用，你可以运行模拟直到星期五）如果你在星期六/星期日运行它，基准的最后一天是星期三，并且最新的模拟日是星期四。

可能的解决方案：

修改Zipline以便能够关闭基准
修改Zipline以使用任何股票代码作为基准（并且只是默认股票指标）从一个

目前的解决方法：

修改：./ zipline /gens / transimimulation.py

并设置：

 def handle_benchmark(date, benchmark_source=self.benchmark_source):
     algo.perf_tracker.all_benchmark_returns[date] = 1

这样它就不会检查是否有数据，只是总是为基准返回1

Zipline Bundle昨天的数据

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