Julia 0.4 - 均值方差有效投资组合（最大化夏普比率）

Question

在计算合并无风险资产和风险资产的投资组合时，您需要 首先计算两个风险资产组合：最小方差投资组合和有效投资组合。我已经在Excel中解决了这个问题，但我想知道如何使用Julia和JuMP（或与其他任何其他Julia解算器一起使用）。
min方差组合没有问题。但是，我无法解决有效的投资组合。目标函数如下。

    @objective(m, Max, (sum{matrix[i-5,6]*x[i], i in 6:10} - rfrate )/'
    (sum{m2[i-5,j-5]*x[i]*x[j], i in 6:10, j in 6:10}^0.5))'  

其中x是变量（证券的权重） 我的解决方案的当前状态是here。 我有办法在朱莉娅解决这个问题吗？如果优化不可能，可能会近似？

Answer 1

我不知道JuMP模块的特殊性，但通常使用大括号sum{}调用函数无效。你不应该用括号sum()调用函数吗？ 我快速查看了JuMP文档，找不到sum{}的内容，只找到正常的sum()。