Question

这是我目前的代码：

n<-30
alpha<- 2/(1+n)
alpha
length(stocks$Close)
thirty <- colMeans(matrix(stocks$Close [1:30]))
x<-rep(0, length=6656)
for (i in 30:length(x)){
    x[i]<- ((alpha*thirty) + (Close[i-1]*(1-alpha)))
}

我需要将关闭值的前30天的平均值替换为新向量的第30个成员。此外，我应该在第30天开始我的新矢量，从该平均值开始，然后继续使用公式：EMA [i] =（（P [i] alpha）+（EMA [ i-1] （1-alpha））。P [i]是该时间段结束时的收盘价。鉴于我们在第30天用新值subbed启动整个模型对于i = 30，我猜测整个事情需要调整。你如何在第30个成员上插入平均值并将模型向前移动？

Answer 1

你要找的是：您需要将当前价格作为P [i]，所以30日，31日等等。

   for (i in 30:length(x)){
        x[i]<- ((alpha*P[i]) + (x[i-1]*(1-alpha)))
    }

然后在前29天您可以添加原始价格

x[1:29]=Close[1:29]

使其完整

使用r中的循环创建移动平均线

1 个答案: