网格搜索在python statsmodels中自动选择SARIMAX订单模型

Question

我目前正在编写一个函数来对SARIMAX模型的顺序进行网格搜索：（p，q，d）X（P，Q，D，s）。但是，在安装时，我通常会在statsmodels.tsa.SARIMAX（）上使用默认设置获得以下类型的错误：

ValueError: Non-stationary starting autoregressive parameters found with `enforce_stationarity` set to True.

或

ValueError: non-invertible starting MA parameters found with `enforce_invertibility` set to True.

我可以停止强制平稳性和可逆性以停止获取这些错误，但据我所知，我不希望模型参数创建一个不可逆的模型。

放松enforce_stationarity和enforce_invertibility参数是否可以，否则会导致模型不佳？

Answer 1

这是我在执行网格搜索的for - 循环中所做的：

for ...:
    try:
        model = smt.SARIMAX(...)
        result = model.fit()
        ...
    except:
        continue

这样，您将跳过非固定或不可逆模型。