如何验证估计的协方差矩阵？

Question

我有两个大小为6 * 6的协方差，一个是真正的协方差，另一个是我的协方差的最大似然估计。有什么方法可以验证我的估计协方差吗？

Answer 1

我不知道你如何确定你的协方差矩阵，但通常这是检查估算器置信区间的良好的第一步。

启发式地说，一个广泛的置信区间表明你的估计量存在很大的不确定性。

看看matlab函数corrcoef，它还给出了估计相关系数的下限和上限，

比照https://uk.mathworks.com/help/matlab/ref/corrcoef.html#bunkanr。

也许在数据上使用此功能可以为您提供一个良好的起点。如果您使用自己的函数估计ML估计值，则必须自己添加置信区间。