测试多个MA进行买卖

Question

有没有办法测试不同的移动平均线以找到能带来最高利润的最佳移动平均线？

我想测试一个MA购买和一个MA卖。 目前我有这个，它使用相同的MA进行买卖。

s <- get(getSymbols('SPY'))["2012::"]
s$sma20 <- SMA(Cl(s) , 20)
s$position <- ifelse(Cl(s) > s$sma20 , 1 , -1)
myReturn <- lag(s$position) * dailyReturn(s)
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(s),myReturn))

Answer 1

运行＆＃39; macd.R＆＃39;和＆＃39; macdParameters.R＆＃39;在demo的{​​{1}}文件夹中，然后根据您的需要从那里开始。他们展示了如何在macd环境中找到移动平均线的最佳值。我认为这将是解决问题的最有效方式。

quantstrat