Question

我有一个矩阵，它是QuantLib包中的EuropeanOptionArrays函数的输出。这是结构：

num [1:61, 1:33] 0.0109 0.0154 0.0215 0.0298 0.0409 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : chr [1:61] "600" "605" "610" "615" ...
..$ : chr [1:33] "0.128767123287671" "0.124798869319417" "0.12083061535116..

我想创建一个2013 x 3数据框而不是上面的数据框。我希望它看起来像这样：

 Strike Price         Time to Maturity        Option Value 
   650                  .1287                 
   650                  .1247
   650                  .1208
   650                  .1168
   ...                   ...                   ....

而不是现在看起来选项值不是向量的方式：

               0.1287            0.1247            0.1208           .1168...  
 600        0.01089619       0.009433598       0.006943248       0.005897702       
 605        0.01539911       0.013421805       0.010021222       0.008577718       
 610        0.02153793       0.018894224       0.014303551       0.012334122        
 615        0.02982046       0.026323863       0.020195542       0.017539548       
 620        0.04088268       0.036306751       0.028214722       0.024673190       
 625        0.05551221       0.049585461       0.039014121       0.034343843 
 ...

这有一个简单的解决方案吗？

由于

Answer 1

如果矩阵为mat，您可以选择以下两者之一：

dat1 <- cbind(expand.grid(Strike_Price = as.numeric(rownames(mat)),
                          Time_to_Maturity = as.numeric(colnames(mat))),
              Option_Value = as.numeric(mat))

dat2 <- cbind(expand.grid(Time_to_Maturity = as.numeric(colnames(mat)),
                          Strike_Price = as.numeric(rownames(mat))),
              Option_Value = as.numeric(t(mat)))

示例

set.seed(0) mat <- matrix(rnorm(12), 3, 4) rownames(mat) <- 1:3 colnames(mat) <- 11:14 # 11 12 13 14 #1 1.2629543 1.2724293 -0.928567035 2.4046534 #2 -0.3262334 0.4146414 -0.294720447 0.7635935 #3 1.3297993 -1.5399500 -0.005767173 -0.7990092

我的代码给出了：

## dat1 # Strike_Price Time_to_Maturity Option_Value #1 1 11 1.262954285 #2 2 11 -0.326233361 #3 3 11 1.329799263 #4 1 12 1.272429321 #5 2 12 0.414641434 #6 3 12 -1.539950042 #7 1 13 -0.928567035 #8 2 13 -0.294720447 #9 3 13 -0.005767173 #10 1 14 2.404653389 #11 2 14 0.763593461 #12 3 14 -0.799009249 ## dat2 # Time_to_Maturity Strike_Price Option_Value #1 11 1 1.262954285 #2 12 1 1.272429321 #3 13 1 -0.928567035 #4 14 1 2.404653389 #5 11 2 -0.326233361 #6 12 2 0.414641434 #7 13 2 -0.294720447 #8 14 2 0.763593461 #9 11 3 1.329799263 #10 12 3 -1.539950042 #11 13 3 -0.005767173 #12 14 3 -0.799009249

正如我在评论中所说，我不确定你为什么要在这里提供数据框。我认为矩阵非常适合制作3D绘图。例如：

Strike_Price <- as.numeric(rownames(mat)) Time_to_Maturity <- as.numeric(colnames(mat)) persp(Strike_Price, Time_to_Maturity, mat) ##image(Strike_Price, Time_to_Maturity, mat) ##contour(Strike_Price, Time_to_Maturity, mat)

矩阵到数据框，以便更容易地进行3D绘图

1 个答案: