我想进入算法交易，所以我开始寻找API。我偶然发现了this和其他一些人的回答，主要是建议去Interactive Brokers。
我下载了它并将API jar添加到我的项目中。然后我意识到我真正想要的是一个API，它可以让我看到我的算法每天都在运行。
换句话说，盈透经纪人是否有办法实时“虚假交易”？如果没有，我应该使用哪些其他工具或API来测试现场市场上的不同策略和算法？
答案 0 :(得分：2)
盈透证券为账户持有人提供纸质交易账户和400万美元的游戏币。这意味着您在真实市场上以模拟模式进行交易。您可以像使用真钱账户一样监控您的交易表现。如果您选择这种方法，您只需要API来执行订单并检查您的投资组合的状态。 API不太适合获取实时报价，特别是如果您遵循大量符号。
答案 1 :(得分：1)
您的意图相当明确，因为解决方案并非如此，只需加载API
即可这是第一步，取决于您的定量建模指向何处，无论是进入股票，现货外汇，期货，期权，指数，商品，虚拟货币，指数期权，都会有不同的工具解决剩下的问题。
虽然这可能会令人惊讶，但并非所有工具都支持基于投资组合的交易模型。如果进入这个方向，请注意，您的回测测试引擎确实可以进行多资产组合处理（而某些策略可能会“测试”，结果（输出）不需要保证（已经看到具有无意义输出的后验测试）一旦使用多资产策略，所以要谨慎并且在开始“相信”产品之前，收集一套独立的证据记录，以便能够手动交叉验证
虽然实时看起来可能看起来很有吸引力，但量化建模的共同需求是不要等待每个策略（通常许多模型可以同时运行）的流时间和回测/前向测试“ “，或者至少比实际流动时间更快。直接来自真实市场的事件采购几乎没有任何好处。它足以记录和存储所有相关的市场事件，并系统地将这段历史记录分成 InSample 和 OutOfSample 部分现实，交易策略模型经过交叉验证（速度远远快于实际时间流量）。
这种最快可能的回溯测试原则只有一个例外，例如，当您的交易策略将作为半自动化工具运行时 - 增加手动，自行决定的交易类型 - 您自然需要将执行速度调整为“人为因素”。
在所有其他情况下，包括分布在交易/ AI-ML分析/ GUI层之间的大规模分布式解决方案，比实时流程执行更快是有益的（机器可以并且肯定会处理比市场展品的实时流动更快。
模拟器可能会提供 EoD 数据进行回溯测试，而您的操作目标可能需要逐个滴答数据。在瑞士，Dukas-Copy量化建模数据提供商可以轻松满足您的需求。除了历史数据之外，您的持续努力很可能会涵盖您选择的市场访问数据流记录，以便进一步InSample + OutOfSample交叉验证。
没有 a），b），c）和d），人们很难说，可以使用哪些工具。
这些已经确定，即使是一个通用工具，就像 MATLAB 一样，可以为您的交易量化建模提供坚实的基础策略。
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