Question

我需要为某些金融交易创建蒙特卡罗模拟器。输入将是：

最终盈利的交易的平均百分比
每笔交易的平均利润
每个时间段的交易次数

我查看了Math::Random::MT::Auto Perl模块，但我不确定如何制定模拟器的输入。

根据我正在使用的输入，有人可以提供一些关于入门的建议吗？

Answer 1

我认为会有一个确定交易盈利能力的模型，并且某个交易的盈利能力会有概率成分。

然后，您需要从该概率组件的适当分布中绘制实现，并计算输入的所有交易的盈利能力。显然，还必须考虑要输入哪些交易：为什么根据某些标准输入不是事前盈利的交易？但是，我不知道对此发表评论。

小心不要使用内置RNG：在Windows上，that will basically give you only 32768 possible values。

这是一个愚蠢的例子：

#!/usr/bin/perl

use strict; use warnings;
use List::Util qw( sum );

my @projects = map { mk_project() } 1 .. 1_000;

for my $i (1 .. 10) {
    my $r = rand;
    my @profits = map { $_->($r) } @projects;
    my $avg_profits = sum( @profits ) / @profits;
    my $n_profitable = grep { $_ >= 0 } @profits;
    print "Profits: $avg_profits\tProfitable: $n_profitable\n";
}

sub mk_project {
    my $m = rand;
    return sub {
        my ($r) = @_;
        return 10*($r - $m);
    }
}

如何开始使用Perl中的财务数据进行蒙特卡罗模拟？

1 个答案: