从fPortfolio输出中提取投资组合权重

时间:2016-02-02 11:24:52

标签: r optimization portfolio

我试图提取/保存我在R中获得的投资组合权重的值。以下是我可重现的代码: -

# load libraries
library(fPortfolio)
library(rmgarch)
data(dji30retw)
Dat = dji30retw[, 1:8, drop = FALSE]

All.Data <- as.timeSeries(Dat) 

##Global minimum variance portfolio 
globminSpec <- portfolioSpec()
globminPortfolio <- minvariancePortfolio(data = All.Data,spec = globminSpec,constraints = "LongOnly")
print(globminPortfolio) 

我将得到以下结果: -

Title:
MV Minimum Variance Portfolio 
Estimator:         covEstimator 
Solver:            solveRquadprog 
Optimize:          minRisk 
Constraints:       LongOnly 

Portfolio Weights:
   AA    AXP     BA    BAC      C    CAT    CVX     DD 
0.0000 0.0746 0.1796 0.0346 0.0000 0.0633 0.4606 0.1873 

   Covariance Risk Budgets:
   AA    AXP     BA    BAC      C    CAT    CVX     DD 
0.0000 0.0746 0.1796 0.0346 0.0000 0.0633 0.4606 0.1873 

   Target Returns and Risks:
  mean    Cov   CVaR    VaR 
 0.0016 0.0277 0.0648 0.0400 

如何从输出中提取或保存投资组合权重?

1 个答案:

答案 0 :(得分:1)

您可以简单地getWeights(globminPortflio)getPortfolio(globminPortfolio)$weights。第二种方法还允许您访问其他一些投资组合信息。

我在这里找到some documentation,但它很稀疏。

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