R中模拟MA（1）过程的平均值

Question

我使用arima.sim模拟R a MA（1）过程：

y <- arima.sim(model=list(ma=c(0.3)), mean=2, n=10000)

不幸的是，测试系数给出的截距为2.59，但不是2，因为它应该是MA过程的定义。

我认为R计算AR（1）过程的平均值/截距...有人知道如何获得更好的模拟或适合MA（1）模型（意味着：截距为2） ？

谢谢！

Answer 1

我认为这看起来应该如此。

y <- arima.sim(model=list(ma=0.3, order =c(0,0,1)), n=10000)
y<-y+2

>arima(y, order = c(0,0,1))

Call:
arima(x = y, order = c(0, 0, 1))

Coefficients:
         ma1  intercept
      0.3042     1.9829
s.e.  0.0095     0.0129

sigma^2 estimated as 0.9856:  log likelihood = -14117.02,  aic = 28240.04

对于AR，这有效：

y <- arima.sim(model=list(ar=0.3, order =c(1,0,0)),mean=1.4, n=10000)

在AR（1）过程的情况下，这里“mean”实际上是c = \ mu（1- \ phi）。