计算预测的总置信区间

Question

我使用ARIMA模型来估算公司的销售预测。公司的销售渠道分为4个销售渠道，我运行4个不同的模型来估算每个渠道的销售额。最后，我将汇总这些渠道的销售情况，以查找整个公司的预测销售总额。我的问题是，我该如何找到整体预测的置信区间？加上每个通道的置信区间是不正确的，因为这会给我一个非常大的间隔。

如果有人能就如何处理这类问题给我一些想法，我真的很感激。提前谢谢！

Answer 1

置信区间基于方差。对于95％的间隔，它是预测加/减1.96 * sqrt（方差）。所以你需要估计总和的方差。除非四个通道不相关，否则它不等于方差之和。您需要计算四个通道之间的相关性，然后使用公式计算总和的方差（检查任何介绍统计书）。