我正在将一个软件包从R翻译成IML，这将是免费的在线完成:)。 我从大矩阵的分解中获得了不同的结果，当你看它们时，两个结果看起来都是一样的，但是，如果我拿U的前2列并做U'* U，我的2x2矩阵将会大不相同（ U_11 = 1.1e-17和U_11 = 1.4e-17）。差异非常小（3e-18），这让我认为它可能与每个软件使用的小数位数相关，SAS IML和R. 任何人都知道更多关于这个主题我该怎么测试呢？谢谢。
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在统计数据中，我们将非常小的差异描述为“统计上无关紧要”。对于数值分析师来说，差异小于“机器epsilon”（.M中的.Machine $ double.eps或SAS中的常量（“maceps”））几乎总是“在数值上无关紧要”。
SAS和R都使用双精度计算，可能会调用类似的数值库。对于差异很小，我猜想原因不是算法，而是因为每个软件使用不同的编译器标志和优化标志。
即使在单个产品中，以两个不同的顺序计算结果也会导致像这样的小差异。例如，运行以下DATA步骤：
data _null_;
x = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 7;
y = (1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7);
diff = x - y;
put diff=;
run;
我的建议是在比较不同的软件时忽略“数字无关紧要”的结果。有关浮点计算的更多信息，请参阅The Floating Point Guide。有关真正的细节，请参阅"What every computer scientist should know about floating-point arithmetic"