Question

我在Pyalgotrade中使用优化器来运行我的策略以找到最佳参数。我得到的信息是：

2015-04-09 19:33:35,545 broker.backtesting [DEBUG] Not enough cash to fill 600800 order [1681] for 888 share/s
2015-04-09 19:33:35,546 broker.backtesting [DEBUG] Not enough cash to fill 600800 order [1684] for 998 share/s
2015-04-09 19:33:35,547 server [INFO] Partial result 7160083.45 with parameters: ('600800', 4, 19) from worker-16216
2015-04-09 19:33:36,049 server [INFO] Best final result 7160083.45 with parameters: ('600800', 4, 19) from client worker-16216

这只是信息的一部分。您只能看到我们有结果的参数('600800', 4, 19)和('600800', 4, 19)，对于其他参数组合，我收到消息：546 broker.backtesting [DEBUG] Not enough cash to fill 600800 order [1684] for 998 share/s。

我认为这条消息意味着我创建了一个买单，但我没有足够的现金来忙碌。但是，从我的下面的脚本：

        shares = self.getBroker().getShares(self.__instrument)
        if bars[self.__instrument].getPrice() > up and shares == 0:
            sharesToBuy = int(self.getBroker().getCash()/ bars[self.__instrument].getPrice())
            self.marketOrder(self.__instrument, sharesToBuy)

        if shares != 0 and bars[self.__instrument].getPrice() > up_stop:
            self.marketOrder(self.__instrument, -1 * shares)
        if shares != 0 and bars[self.__instrument].getPrice() < up:
            self.marketOrder(self.__instrument, -1 * shares)

我的策略的逻辑是，当前价格大于上涨，我们买入，如果当前价格大于up_stop或小于我们买入后的价格，我们卖出。因此，从代码中，我无法生成我没有足够现金支付的订单，因为订单是以我当前的现金计算的。

那我哪里出错？

Answer 1

您可以根据当前价格计算订单大小，但下一个柱的价格可能会上涨。订单未在当前栏中填写，但从下一栏开始。

关于“部分结果”和“最佳最终结果”消息，您尝试了多少参数组合？请注意，如果您使用10种不同的组合，则不会获得10种不同的“部分结果”，因为它们是以200种组合的批次进行评估的，并且只打印每批200种组合的最佳部分结果。

broker.backtesting [DEBUG]没有足够的现金来填补600800订单[1684]的998股/秒

1 个答案: