Question

我正在尝试将负回报年化，并遇到问题。我有一个xts系列，我使用以下代码：

x = rebalReturns[,"LBND/SBND (PS DB 25+ Year T-Bond)"]
round((tail(cumprod(na.omit(x) + 1) - 1,1)), 4)^round(1/length(na.omit(x)),4)

这会返回NaN＆＃39;。

如果我分别计算两半，我得到：

> round((tail(cumprod(na.omit(x) + 1) - 1,1)), 4)
           LBND/SBND (PS DB 25+ Year T-Bond)
2015-04-02                           -0.2274
> round(252/length(na.omit(x)),4)
[1] .2184
>

如果我手动计算，我会得到一个有意义的结果：

> -.2274^.2184
[1] -0.7236408
>

我得到了一些带负数的指数周围的peccadilloes，但为什么它是手动工作，而不是xts对象？有没有办法做到这一点？

谢谢！

Answer 1

我不聪明。这不是您如何年化回报。（而且我误解了操作的顺序。（谢谢，Dason。））

公式应为：

round(1 + (tail(cumprod(na.omit(x) + 1) - 1,1)), 4)^round(252/length(na.omit(x)),4) - 1

这很好用。我为浪费任何人的努力而道歉，并一如既往地感谢您的帮助！

R中负基数的指数不一致

1 个答案: