Question

我有一份股票价格的CRSP清单如下

    PERMNO  date        TICKER  RETX
1   10138   2007-01-03  TROW    0.045236
2   10138   2007-01-04  TROW    0.008743
3   10138   2007-01-05  TROW    -0.001950
4   10138   2007-01-08  TROW    0.018237
5   10138   2007-01-09  TROW    0.004051
6   10138   2007-01-10  TROW    0.005734
7   10138   2007-01-11  TROW    0.019637
8   10138   2007-01-12  TROW    0.005591
...
1   10145   2007-01-03  HON -0.003095
2   10145   2007-01-04  HON -0.000443
3   10145   2007-01-05  HON -0.009539
4   10145   2007-01-08  HON 0.006047
5   10145   2007-01-09  HON 0.007124
6   10145   2007-01-10  HON -0.006189
7   10145   2007-01-11  HON 0.016681
8   10145   2007-01-12  HON -0.003282
9   10145   2007-01-16  HON 0.001317
10  10145   2007-01-17  HON -0.001754
11  10145   2007-01-18  HON -0.010979
...

一旦我使用tidyr::spread(x,TICKER,RETX)，它会返回一个大部分值为NA的矩阵。是否还有其他功能可以重新排列矩阵，将每个股票价格列在一列中？或者如何通过几行来实现它？

更新：我发现它是导致问题的PERMNO列。在我摆脱PERMNO专栏后，出现了另一个问题：

> spread(A1[,2:4],TICKER,RETX)
Error: Duplicate identifiers for rows (129717, 143815), (129718, 143816), ...

所以，我只是随机选择消息中提到的两行

       PERMNO       date TICKER     RETX
129717  75104 2007-01-03    CBS 0.012172
> A1[143815,]
       PERMNO       date TICKER    RETX
143815  76226 2007-01-03    CBS 0.01347

结果数据集非常脏并且包含重复的系列。更好的解决方案是使用PERMNO作为关键。这是我得到的

    date        10225       10516       10909       ...
1   2007-01-03  0.005738    0.003129    -0.006593   ...
2   2007-01-04  -0.011062   -0.005615   0.028761    ...
3   2007-01-05  0.000824    -0.001568   -0.022366   ...
4   2007-01-08  -0.005059   0.005027    -0.003520   ...
5   2007-01-09  0.002956    -0.024383   0.000883    ...
6   2007-01-10  -0.003301   -0.008651   -0.010587   ...
...

令人沮丧，但我终于得到了一些东西。无论如何，用匹配的TICKER替换数字列名称。这是一个演示

    PERMNO  date        FO          HON        ...
1   10225   2007-01-03  0.005738    -0.003095  ...
2   10225   2007-01-04  -0.011062   -0.000443  ...
3   10225   2007-01-05  0.000824    -0.009539  ...
4   10225   2007-01-08  -0.005059   0.006047   ...
5   10225   2007-01-09  0.002956    0.007124   ...
6   10225   2007-01-10  -0.003301   -0.006189  ...
7   10225   2007-01-11  0.007925    0.016681   ...
8   10225   2007-01-12  -0.010914   -0.003282  ...

Answer 1

如果您在某些地方有重复数据，则首先需要删除这些值，否则，如果您使用tidyr::spread，它将使用长度替换该值。无论如何，假设你已经使用独特或类似的东西删除了副本，这就是我如何用tidyr做的，因为这就是你所要求的，因为tidyr非常漂亮和简洁：

 A1 <- spread(A1[, c("date", "TICKER", "RETX")], TICKER, RETX)

如果您加入PERMNO，那么TICKER的{{1}}特定值没有匹配值的每一行都会获得NAs。

tidyr中的spread（）函数

1 个答案: