标签： r performanceanalytics
我最近对一些历史数据进行了缩减分析，但问题在于，由于findDrawdowns（）函数计算缩减结束时间是在恢复时间之后，大萧条在很多时候都会吃掉帧。
是否有一个参数传递给函数或一个类似的函数，它将以谷值结束每个缩写？因此，基本上它会通过重置为累积回报的本地最小值/最大值来捕获恢复时间内发生的下降。基本上使用滚动时间窗口来显示R中的下降。这样的事情是否存在？