从R中的回归输出中排除的虚拟变量? (具有固定效果的面板数据)

时间:2015-01-27 03:52:07

标签: r fixed effects plm

我正在使用面板数据运行经济学论文的回归,但是我的一个虚拟变量没有显示在输出中(即似乎没有包含在模型中)和固定效果模型。这有什么理由吗?如果我使用较少的变量(或未转换的变量)运行回归,问题仍然会发生。

这是相关代码:

library(car)
library(plm)

euro$rsign<-sign(euro$r)
euro$rsign2<-ifelse(euro$rsign==0, 1, euro$rsign)
euro$rlogmod<-euro$rsign2*log(abs(euro$r)+1.3)
hist(euro$rlogmod)
euro$logvix<-log(euro$vix)
hist(euro$logvix)
euro$logtdo<-log(euro$tdo)
hist(euro$logtdo)

eurofix<-plm(rlogmod~db+gdp+logvix+gb+i+logtdo+fx+ld+e+c,data=euro,model="within")
summary(eurofix)

系数似乎永远不包括&#34; c&#34;虽然他们确实包括&#34; ld&#34;和&#34; e&#34;,它们也是虚拟变量。

以下是摘要(eurofix)的输出:

Oneway (individual) effect Within Model

Call:
plm(formula = rlogmod ~ db + gdp + logvix + gb + i + logtdo + 
    fx + ld + e + c, data = euro, model = "within")

Balanced Panel: n=21, T=44, N=924

Residuals :
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max. 
-1.2200 -0.2910 -0.0283  0.2860  1.8000 

Coefficients :
          Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)    
db      0.01308207  0.00223606  5.8505 6.872e-09 ***
gdp     0.00171493  0.00225507  0.7605 0.4471692    
logvix  1.19584210  0.04590883 26.0482 < 2.2e-16 ***
gb      0.14940903  0.02253779  6.6293 5.828e-11 ***
i       0.06406398  0.01737038  3.6881 0.0002396 ***
logtdo  0.05584335  0.02871523  1.9447 0.0521208 .  
fx      0.09831212  0.10642503  0.9238 0.3558560    
ld     -0.10248830  0.05161567 -1.9856 0.0473824 *  
e       0.00085249  0.07662002  0.0111 0.9911252    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Total Sum of Squares:    408.3
Residual Sum of Squares: 173.97
R-Squared      :  0.57393 
      Adj. R-Squared :  0.55529 
F-statistic: 133.804 on 9 and 894 DF, p-value: < 2.22e-16

&#34; LD&#34;只是如果某个时间段在雷曼违约之前或之后,&#34; e&#34;是一个国家是否在欧元区,并且&#34; c&#34;如果一个国家被认为是欧元区的一部分&#34;核心&#34;。如果我使用随机效果运行此模型,&#34; c&#34;变量包括在内。

忽略明显的重大错误,我哪里出错了?如果&#34; c&#34;我现在无法改进我的模型。不存在。

编辑:plm来自plm包。以下是数据集的链接:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IMIFdAm4l3be88PU_WAaTxzs1N8weqyDH9F6yULvBn0/edit?usp=sharing还示例了我的r数据集的屏幕截图:http://imgur.com/ic8D8EP

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