联合分销R.

Question

我有10个股票的清单，每个股票都有一个时间序列的日志返回（AIG，JPM，...）。我已计算出每种股票的日志回报如下：

PB29 <- as.numeric(unlist(AIG[2]))
n31 <- length(PB29)
R.AIG <- (log(PB29[-1]/PB29[-n31]))

所以我有一份10个时间序列的原木库存退货清单（R.AIG，R.JPM，R.PNC，...），我想有他们的联合分销。我怎么能在R？中做到这一点？

感谢。

Answer 1

我巧合地刚刚在几分钟前完成了关于在金融应用程序中检查联合分布结构的文章here。

联合分配取决于您的假设。如果您正在寻找非参数联合分布，您可以考虑使用经验分布。 Copula包装，具有将货物交付的功能C.n。

#u are points at which you'd like the empirical distribution to be evaluated.
ec <- C.n(u, U=yourData)

如果您正在假设多元正态分布，那么您可以执行以下操作：

cop <- normalCopula(c(0.6,0.36, 0.6),dim=3,dispstr="un")
u <- pobs(yourData)
fitted.cop <- fitCopula(cop, u, method="itau")

然后，您可以使用copula来获得密度。有关更多详细信息，请查看copula包手册。

您也可以使用mvtnorm包（查看手册）。方差矩阵可以使用通常的cor命令计算并传入。