Question

我正在用Python编写期权交易程序。该程序提供交易，然后确定特定交易将盈利的底层股票的价格点。

我将试着解释这个问题，这样任何人都可以提供解决方案。

示例交易包括购买n看跌期权和y次看涨期权。（其中n和y是整数）。交易成本称为变量cost_of_trade

如果cost_of_trade < profit_from_trade

，交易是有利可图的

profit_of_trade = profit_from_calls + profit_from_puts

如果股票的价格大于到期时看涨期权的执行价格，那么：

profit_from_calls = (final_stock_price - calls.strike_price) * y)

否则：

profit_from_calls = 0

-

如果股票的价格低于到期时看跌期权的执行价格，那么：

profit_from_puts = (-final_stock_price + puts.strike_price) * n)

否则：

profit_from_puts = 0

我需要解决cost_of_trade == profit_from_trade的等式。解这个等式应该给我两个值。 我遇到的根本问题是我不知道如何用python可以解决的方程式。等式中的if statement使得事情变得困难。

在等式之外创建if语句不是一个真正的选择。虽然对于这个简单的示例问题可能有意义，但在实际程序中有很多不同的交易和不同的交易组合，我必须写1000 + if statements，这不是我想做的事情。

Answer 1

你可以解决大多数你可以计算的东西，例如二分......：

def bisection(f, a, b, TOL=0.001, NMAX=100):
    """
    Takes a function f, start values [a,b], tolerance value(optional) TOL and
    max number of iterations(optional) NMAX and returns the root of the equation
    using the bisection method.
    """
    n=1
    while n<=NMAX:
        c = (a+b)/2.0
        # decomment to learn more about the process
        # print "a=%s\tb=%s\tc=%s\tf(c)=%s"%(a,b,c,f(c))
        if f(c)==0 or (b-a)/2.0 < TOL:
            return c
        else:
            n = n+1
            if f(c)*f(a) > 0:
                a=c
            else:
                b=c
    return None

def solve(y, call_strike, call_premium, n, put_strike, put_premium):
    cost = y * call_premium + n * put_premium
    def net(fp):
        call_profit = max(fp-call_strike, 0)
        put_profit = max(put_strike-fp, 0)
        tot_profit = call_profit * y + put_profit * n
        return tot_profit - cost
    return bisection(net, 0, 2 * max(call_strike, put_strike))

if __name__ == '__main__':
    # an example...:
    print solve(12, 20.0, 3.0, 15, 25.0, 2.0)

请参阅例如https://gist.github.com/swvist/3775568了解bisection的原始代码以及其他任意方程数值解的方法。

如何在Python中解决步进函数？

1 个答案: