在R的hts包

时间:2014-12-07 11:51:37

标签: r

我想在r中使用hts包的最佳组合方法来获得具有单指数平滑(SES)预测方法的分层预测,我在手册中读到了可用的预测方法是ets,arima和rw。我想知道是否可以使用其他预测方法,如SES?我尝试使用以下代码,但收到错误。

library(forecast)    
library(hts)

mydata <- matrix(rnorm(103*2, mean = 200, sd = 20), nrow = 103, ncol = 2)

data <- hts(mydata)
tdata=window(data,1,70)# training data
test=window(data,71,103)# test data
alldata <- aggts(tdata)

allf <- matrix(NA, nrow = 33, ncol = ncol(alldata))#all forecast 

for(i in 1:ncol(alldata))
  allf[,i] <- ses((alldata[,i]), h = 33)$mean# generate forecasts usign SES

tdata.f <- combinef(allf, data$nodes, weights = NULL, keep = "gts")

1 个答案:

答案 0 :(得分:1)

?ets告诉您如何指定具有加性误差,没有趋势和没有季节性的模型,这是状态空间形式的SES。添加参数model="ANN"应该有效。这将传递给ets()