来自STL的R预测

Question

我想了解R中STL函数的预测是如何工作的。所以，我在这里没有提供任何可重现的代码。

以下是我处理时间序列的程序

1. 我在时间序列中使用了STL分解。
2. 使用Box.test
检查步骤1中的残差分量是否有白噪声
3. 发现残留物不是白噪声。因此，使用ARIMA模型来拟合预测模型。

现在，我的任务是计算包含的预测值 一个。上面第1步中的季节性和趋势分量 湾来自ARIMA模型的残差成分 - 来自上面的第3步。

如果我使用

forecast(stl(..)), 

它给了我

 Point Forecast     Lo 80    Hi 80    Lo 95    Hi 95 

但是，我只关注预测的季节性和趋势部分。如何获得季节性趋势组件？

构成预测的组件（stl（..））

请告知。

Answer 1

我不确定您是否要使用STL预测，但如果您只想从STL中提取季节性和趋势分量，那么下面的代码可能对您有用。

## Let's build a monthly time series first

dat_monthly <- cumsum(rnorm(39,0,5))
x_monthly <- ts(dat_monthly, frequency = 12, start = c(2013,1))
stl(x_monthly, "periodic")

stl(x_monthly, s.window = "periodic")$time.series[, "seasonal"] ## for seasonal part
stl(x_monthly, s.window = "periodic")$time.series[, "trend"] ## for trend part