Question

我必须计算不规则（即非等距）时间序列value(time)

的自相关

time[hr] value

1    3
2    5
3    7
5    9
7    16
12    17    
13    19
16    25
19    27
21    30

使用acf功能可以只指定滞后（即点数）

acf(df$value,lag.max = 10,type = "correlation",plot = FALSE, na.action = na.pass)

然而在我的情况下，它不对应于确定的时间间隔。

我想要的是计算指定时间间隔的自相关函数（例如3 hr）。

任何帮助？

谢谢

Answer 1

为了澄清，lag.max参数确定2系列之间的最大时移（滞后），而不是要使用的点数（即，您将x_t与x_t-h进行比较; {{1}是h）的最大值。在您的示例中，您总共有10个数据点，因此如果您假设至少需要3个数据点来估计其相关性，那么最多只需lag.max。

听起来好像你有来自连续时间函数的样本，但是ACF是在离散时间间隔内定义的。因此，要使用lag.max=7，您需要首先使用acf()填写非观察时间，此时时滞将以小时为单位表示（即，您想要的内容）。

假设您上面的数据位于data.frame NA中，那么

df